應yl7703永利官網(wǎng)概率統(tǒng)計研究所邀請，英國倫敦經濟與政治科學學院(London School of Economics and Political Sciences)姚琦偉教授將于2024年7月25日上午進行學術報告，歡迎全校師生參加。

報告題目：Autoregressive networks and stylized features

時  間：7月25日（星期四）上午9:50

地  點：騰訊會議（會議ID：317523597）

報告摘要：We give a brief introduction on the autoregressive (AR) model for dynamic network processes. The model depicts the dynamic changes explicitly. It also facilitates simple and efficient statistical inference such as MLEs and a permutation test for model diagnostic checking. We illustrate how this AR model can serve as a building block to accommodate more complex structures such as stochastic latent blocks, change-points. We also elucidate how some stylized features often observed in real network data, including node heterogeneity, edge sparsity, persistence, transitivity and density dependence, can be embedded in the AR framework. Then the framework needs to be extended for dynamic networks with dependent edges, which poses new technical challenges. Illustration with real network data for the practical relevance of the proposed AR framework is also presented.

歡迎廣大師生參加！

報告人簡介

姚琦偉教授自2002年起擔任英國倫敦經濟與政治科學學院(London School of Economics and Political Sciences)統(tǒng)計學教授，并于2006年至2009年擔任統(tǒng)計系主任。他的研究興趣包括時間序列分析、高維時間序列建模與預測、降維和因子建模、動態(tài)網(wǎng)絡建模、時空建模和金融計量經濟學等。姚教授著書2部，在包括統(tǒng)計學頂刊JASA、AoS、JRSSB和計量經濟學頂刊JoE等上發(fā)表論文110余篇。姚教授還擔任JRSSB及Quarterly Journal of Econimics and Management的Co-Editor，曾任JASA、AoS、JBES等的Associate Editor。此外，姚教授是英國皇家統(tǒng)計學會會士、美國統(tǒng)計學會(ASA)和國際數(shù)理統(tǒng)計學會(IMS)會士(Fellow)和國際統(tǒng)計學會(ISI)推選會員(ElectedMember)。

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二〇二四年七月二十二日